ŞENAY AÇIKGÖZ
(Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 10Sayı: 1ISSN: 1302-2024 / 2148-1792Sayfa Aralığı: 181 - 205Türkçe

62 2
Türkiye Ekonomisinde Devresel Hareketlarin Analizi: 1987.1-2006.1
Bu çalışmada Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’daki (GSYİH) devresel hareketler ile çeşitli politika değişkenleri ve makro göstergelere ilişkin devresel hareketler arasındaki ilişkiler dinamik ortamda değerlendirilmiştir. 1987-2006 dönemini kapsayan bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için yapılmış benzer çalışmalardan farklı olarak modelden bağımsız bir yaklaşım benimsenmiş ve değişkenlere ait zaman serileri Baxter-King bant-geçiş filtresi kullanılarak bileşenlerine ayrıştırılmıştır. İncelenen dönem 1994 ve 2001 krizlerini içermektedir. Analizler bu yılları dikkate alacak şekilde tekrarlanmıştır. Gerek kriz yıllarının dâhil edildiği gerekse dışlandığı analizlerde, özel sektör kapasite kullanım oranı, enflasyon oranı, cari işlemler dengesi ve dış ticaret dengesi ile GSYİH arasında kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki söz konusudur. Değişkenler GSYİH için eş-devreli ve ters-devreli, öncü ve geciken değişkenler olarak sınıflandırılmıştır. GSYİH’daki gelişmelere önderlik eden ya da GSYİH’daki gelişmeleri önceden haber veren değişkenler için ortalama önceleme süresi 5 çeyrek dönem, yani 15 ay’dır. GSYİH’daki gelişmeleri gecikmeli olarak izleyen göstergeler için ortalama gecikme süresi ise 4 çeyrek dönem, yani 12 aydır. Bu bulgu Türkiye ekonomisinin dinamizmini ortaya koyması bakımından önemlidir.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • AÇIKGÖZ, Ş. (2007), İktisadi Büyümenin Kaynakları: Doğrusal Olmayan Dinamiklik, Oynaklık ve Yapısal Değişim, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
  • ATABEK, A., COŞAR, E. E., and ÇEVIK, S. (2002), “Composite Leading Indicator for Turkish Economic Activity”, METU International Conference in Economics VI, Ankara, Turkey.
  • BAXTER, M., and KING, R. G. (1999), “Measuring Business Cycles Approximate Band-pass Filters for Economic Time Series. Review of Economics and Statistics, Vol : 81, No : 4, pp. 50-60.
  • BERUMENT, H., and KILINÇ, Z. (2004), “The Effect of Foreign Income on Economic Performance of A Small-open Economy: Evidence from Turkey”, Applied Economics Letters, Vol : 11, pp. 483-488.
  • BEVERIDGE, S., and NELSON, C. R. (1981), A New Approach to Decomposition of Economic Time Series into Permanent and Transitory Components with Particular Attention to Measurement of the Business Cycle”, Journal of Monetary Economics, Vol : 7, pp. 151-174.
  • BLACKBURN, K. and RAVN, M. O. (1992) “Business Cycles in the United Kingdom: Facts and Fictions”, Economica, Vol : 59, pp. 383-401.
  • BURNS A. F., and MITCHELL, W. C. (1946). Measuring Business Cycles, New York: NBER.
  • ÇANAKÇI, İ. (1997), Makroekonomik Tahminlerin Performansı Üzerine Bir Değerlendirme, Ankara, DPT Ypkdgm, 339.
  • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. (1995), DPT Makroekonometrik Modeli, http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/ makro/dptmakr o.pdf (15 Eylül 2005).
  • DIEBOLD, F. X., and SENHADJI, A. S. (1996), “The Uncertain Unit Root in Real GNP: A Comment. American Economic Review, Vol : 86, pp. 1291-1298.
  • ENGLUND, P., TORSTEN, P. and SVENSSON, L.O.E. (1992) “Swedish Business Cycles: 1861-1988”, Journal of Monetary Economics, Vol : 30, pp. 343-371.
  • HASSLER, J., LUNDVIK, T., PETERSON, T., and SODERLIND, P. (1994), “The Swedish Business Cycle: Stylized Facts over 1 30 Years Measuring and Interpreting Business Cycles”, (Eds.) V. Bergstorm and A. Vredin, Oxford University Press.
  • HODRICK, R. J., and PRESCOTT, E. C. (1997) “Post-war U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. Journal of Money, Credit, and Banking, Vol : 29, No : 1, pp. 1-16.
  • KENNY, P.B. and DURBIN, J. (1982) “Local Trend Estimation and Seasonal Adjustment of Economic and Social Time Series”, Journal of the Royal Statistical Society, Ser.A, 145, pp. 1-45.
  • KYDLAND, F.E. and PRESCOTT, E. (1990) “Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth”, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Spring, pp. 3-18.
  • METIN-ÖZCAN, K., VOYVODA, E. and YELDAN, E. (2001), “Dynamics of Macroeconomic Adjustment in a Globalized Developing Economy: Growth, Accumulation and Distribution, Turkey 1969-1999”, Canadian Journal of Development Studies, Vol : 21, No: 1, pp. 221-255.
  • MITCHELL, W. C. (1927). Business cycles: the problem and its setting, National Bureau of Economic Research (NBER), New York.
  • MITCHELL, W. C., and BURNS, A. F. (1938). Statistical indicators of cyclical revivals, in Business Cycle Indicators. G. H. Moore (Ed.), Princeton University Press, 1961.
  • MOORE, G.H., BOX, G.E.P., KAITZ, H.B., STEPHENSON, J.A., and ZELLNER, A. (1981) “Seasonal Adjustment of the Monetary Aggregates: Report of the Committee of Experts on Seasonal Adjustments Techniques”, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington D.C.
  • NEFTÇI, S., and ÖZMUCUR, S. (1991), Türkiye Ekonomisi için TÜSİAD Öncü Göstergeler Endeksi, TÜSİAD-T/91, İstanbul.
  • NELSON, C. R., and MURRAY, C. O. (1997), “The Uncertain Trend in U. S. GDP”, Unpublished Manuscript, University of Washington.
  • ÖZATAY, F. (1986), Türkiye Ekonomisinde Devresel Hareketler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
  • PEDERSEN, T. M. (2001), The Hodrick-Prescott Filter, the Slutzky Effect, and the Distortionary Effect of Filters”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol : 25, No: 8, pp. 1081-1101.
  • PEDERSEN, T. M. (1998) “How Long are Business Cycles? Reconsidering Fluctuations and Growth”, Discussion Papers, 24, University of Copenhagen, Institute of Economics.
  • ROMER, C. D. (1999) “Changes in Business Cycles: Evidence and Explanations”, Journal of Economic Perspectives, Vol : 13, No : 2, pp. 23-44.
  • ROMER, C. D. (1994) “Remeasuring Business Cycles”, Journal of Economic History, Vol : 54, pp. 573-609.
  • RUDEBUSCH, R. G. (1993), “The Uncertain Unit Root in Real GDP”, American Economic Review, Vol : 83,pp. 264-272.
  • RUSH, M., LI, Y., and ZHU, L. (1997), “Filtering Methodology and Fit in Dynamic Business Cycle Models”, Working Paper, University of Florida.
  • SARAÇOĞLU, B., ve AÇIKGÖZ, Ş. (2003), “Türkiye Ekonomisi için Öncü Göstergeler Endeksi”, VI. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiri Özetleri, 28-30 Mayıs, Ankara.
  • STOCK, J. H., and WATSON, M. W. (1998), “Business Cycles Fluctuations in US Macroeconomic Time Series. Working Paper, No : 6528, NBER.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.