Bedriye TUNÇSİPER
(Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Balıkesir, Türkiye)
DİLEK SÜREKÇİ YAMAÇLI
(Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kayseri, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 11Sayı: 3ISSN: 1303-0876 / 2667-8683Sayfa Aralığı: 103 - 120Türkçe

190 5
Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezinin geçerliliğinin zaman serisi analizi
Bu çalışmada, Türkiye’de 1987:01–2007:03 dönemi için, İkiz Açıklar Hipotezinin geçerliliği Vektör Otoregresif model (VAR) yöntemi kullanılarak araştırılmaktadır. Kamu kesimi açıklarını, faiz dışı borçlanma gereği ve iç borçlanmanın safi yurtiçi hasılaya oranları temsil etmektedir. Bununla birlikte, cari açığın safi yurtiçi hasılaya oranı, reel efektif döviz kuru endeksi, büyüme hızı ve ekonomik kriz dönemleri için kullanılan kukla değişkenler modeli oluşturan diğer değişkenlerdir. Çalışmanın sonuçları, Keynesyen İkiz Açıklar Hipotezi desteklenmemiştir. Bununla birlikte, reel döviz kuru cari denge üzerinde diğer değişkenlere oranla daha etkili bir değişken olarak belirlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Akgül, I. (2003). Geleneksel Zaman Serisi Yöntemleri, DER Yayınları. İstanbul.
  • Aksu, H. ve Başar, S. (2005). İkizAçıklar Hipotezi’nin TürkiyeAçısındanAraştırılması, İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, 234: 47-53.
  • Alkswani, A. M. (2000). The Twin Deficit Phenomenon in Petroleum Economy: Evidence from Saudi Arabia, Economic Research Forum, Seventh Annual Conference. Amman.
  • Calderon, C., Chong, A. ve Loayza, N. (2000). Determinants Of Current Account Deficits in Developing Countries, World Bank Policy Research Working Paper. WPS: 2398.
  • Calderon, C., Chong A. ve Loayza, N. (2002). Determinants of Current Account Deficits in Developing Countries, Contributions to Macroeconomics, II:1.
  • Chinn,M.D. ve Prasad, E.S. (2003).Medium-Term Determinants Of CurrentAccounts In Industrial and Developing Countries: An Empirical Exploration, Journal of International Economics, 59: 47-76.
  • Chinn, M.D. ve Lee, J. (2002). Current Account and Real Exchange Rate Dynamics in the G-7 Countries, IMF Working Paper, 02:130.
  • Debelle, G. ve Faruqee, H. (1996). What determines the Current Account? A Cross-Sectional and Panel Approach, IMF Working Paper, 96: 58.
  • Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series. New York. Wiley.
  • Johansen, S. (1995). Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Pres. England.
  • Gujarati, N. D. (1995). Basic Econometrics. New York: 3rd ed. McGraw-Hill. Inc.
  • Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Pres. Princeton.
  • Güloğlu, B. ve Özgen, F.B. (2004). Türkiye’de İç Borçların İktisadi Etkilerinin VAR Tekniğiyle Analizi. ODTÜ Gelişme Dergisi, 31: 93-114.
  • Kaufman, S., Scharler, J. ve Winckler, G. (2002). The Austrian Current Account Deficit: Driven by Twin Deficits or by Intertemporal Expenditure Allocation? Empirical Economics, 27: 529-542.
  • Kouassi, E., Mougoue, M. ve Kymn, K.O. (2004). Causality Tests of the Relationship Between the Twin Deficits. Empirical Economics, 29:503-523.
  • Kuştepeli, Y. R. (2001). An Empirical Investigation of the Feldstein Chain for Turkey, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2:1.
  • Kutlar, A., Şimşek, M. (2001). Türkiye’deki Bütçe Açıklarının Dış Ticaret Açıklarına Etkileri, Ekonometrik bir Yaklaşım: 1984:4–2000:2. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi. 16(1), 1-13.
  • Kilian, L., P. L. Chang. (2000). How Accurate are Confidence Intervals for Impulse Responses in Large VAR Models, Economics Letters, 69, 299-307.
  • Kwiatkowski, D., Philips, P.C. ve Schmidt, P. (1991). Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root, Journal of Econometrics.
  • Parkin, M. (2000). Economics. Fifth Edition. Addison-Wesley Publishing Company, United States.
  • Pesaran, M. H., Shin, Y., Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16: 289-326.
  • Phillips, P.C.B., Perron P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, 75, 335–346.
  • Piersanti, G. (2000). Current account dynamics and expected future budget deficits: some international evidence, Journal of International Money and Finance. 9:2.
  • Utkulu, U. (2003). Türkiye’de Bütçe Açıkları Ve Dış Ticaret Açıkları Gerçekten İkiz Mi? Koentegrasyon ve Nedensellik Bulguları, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi. 18:1.
  • Tandırcıoğlu, H., (2000). Türkiye’de Dış Borç Sorunu, Dış Borçların Sürdürülebilirliği ve Dış Borçların Sınırlandırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2:2.
  • Tarı, R., Bozkurt, H. (2006). Türkiye Ekonomisinde İstikrarsız Büyümenin VAR Analizi, İÜ İktisat Fakültesi, Ekonometri ve İstatistik Dergisi. 4.
  • Zengin, A. (2000). İkiz Açıklar Hipotezi (Türkiye Uygulaması). Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım Dergisi. 2:35.
  • İNTERNET KAYNAKLARI
  • Akbostancı, E. ve Tunç, G.İ. (2002). Turkish Twin Defıcits: An Error Correction Model of Trade Balance, ERC Working Papers. (erişimtarihi2Ekim2008) (http://www.erc.metu.edu.tr/ menu/series01/0106.pdf)
  • Baharumshah, A.Z., Lau, A.E. ve Khalid, M. (2005). Testing Twin Deficits Hypothesis: Using VARs and Variance Decomposition”. (erişim tarihi 20 Ekim 2009) (http://econwpa.wustl.edu:80/ eps/if/papers/0504/0504001.pdf)
  • Dünya Bankası. Dünya Bankası 1998 Kalkınma Raporu. (erişim tarihi 02 Mayıs 2000) (www.wordbank.org.tr)
  • Saleh, A. S. (2003). The Budget Deficit and Economic Performance: A Survey. University of Wollongong Economics Working Paper. (erişim tarihi 07 Haziran 2008) (http://www.uow.edu.au/ commerce/econ/wplist.wp03-12pdf)
  • Yücel, F., Ata, A.Y. (2003). Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altinda İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi. 2:12.
  • Warne, A. (2004). Lecture Notes on Stuructural Vector Autoregression. (erişim tarihi 10 Mart 2008) (http://texlips.hypermart.net/download/lecture_notes.pdf)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.