Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği
Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 21 - 31 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022
Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği
Öz: Birçok ülkede, özellikle gelişmekte olan finansal piyasalarda gerek yatırımcılar gereksepolitika yapıcılar piyasaların etkisi altında kaldığı çeşitli unsurlar sebebiyle artan risk vebelirsizlik problemleri ile karşı karşıyadır. Volatilite olarak adlandırılan bu durum, finansalpiyasalarda yatırım kararlarını etkilemektedir. Bu nedenle, riskin ve belirsizliğin ölçülmesi vetahmin edilmesi son yıllarda özellikle üstünde durulan bir konu olmuştur. Ülkemizde,ekonomik şoklar ve dalgalanmalar firmaları ve buna bağlı olarak diğer ticari varlıklarınperformansını etkilemektedir. Bu çalışmada finansal piyasalarda volatilite kavramı üzerindedurulacaktır. Bu bağlamda 2002-2012 yılları arasında İMKB 100 endeksinde volatilitemodellenmiştir.
Anahtar Kelime: Volatility in financial markets and an example on bist 100
Öz: In many countries, especially in emerging financial markets, investors and policy makershave increasingly faced with the problems of risk and uncertainty. Therefore, themeasurement and estimation of risk and uncertainty in recent years, especially on the subjecthas been discussed. Uncertainties and risks, as volatility in the financial markets has takenplace. The concept of volatility in financial markets is an important factor affectinginvestment decisions. In our country, economic shocks and fluctuations affect theperformance of firms, and consequently affect other commercial assets. This study will focuson the concept of volatility in the financial markets. In this context, the ISE 100 indexvolatility is modeled between the years 2002-2012.
Anahtar Kelime: Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
- Altıntaş, İpek(2006). İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Şirkete Özgü Volatilite Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2011
- Akar, Cüneyt(2004)Finansal Piyasalarda Volatilite: İMKB Örneği, Doktora Tezi, Bursa.
- Atakan Tülin(2009).İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Değişkenliğin ARCH-GARCH Yöntemleri İle Modellenmesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi - Yönetim Dergisi, Sayı 62, ss.48-61
- Arnold Ivo J. M., Evert B. Vrugt(2008). Fundamental Uncertainty And Stock Market Volatility Applied Financial Economics, ss.14251440
- Balaban, Ercan, Aslı Bayar(2005). Stock Returns and Volatility: Emprical Evidence From Fourteen Countries Applied Economic Letters, ss. 603-611
- Çavdar, Sevda(2009). İMKB Ulusal100 Endeksi Getiri Volatilitesinin ARCH Modelleri İle Analizi (1998:01-2009:12), Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum-Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Ocak Haziran 2012, Yıl: 5, C: 5, Sayı: 9, ss. 65-79
- Dai-Jun, Zhang, Chen Wei, Hou Meng-na(2012). CSI 300 Stock Index Futures To Launch An Emprical Research On A-Share Of The Spot Market Pricing Efficiency And Operating Efficiency Influence, 2012 Fifth International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, ss. 399-403
- Hepsağ, Aycan(2013). Çok Değişkenli Stokastik Oynaklık Modelleri: Petrol Piyasası ile Finansal Piyasalarda İşlem Gören Sanayi Sektörü Endeksi Arasındaki Oynaklık Etkileşimi Üzerine Bir Uygulama Doktora Tezi, İstanbul.
- Istanbul Menkul Kıymetler Borsası, Borsa Terimleri Sözlügü.
- İşcan, Ayşe(2003).Banka Kredilerindeki Daralmanın Ekonomik Etkileri ve Krizlerdeki Gelişimi, Ankara, T.C. Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi
- Kassimatis, Konstantinos(2002). Financial Liberalization And Stock Market Volatility In Selected Developing Countries Applied Financial Economics, ss. 389-394
- Korkmaz, Turhan, İsmail Çevik(2009). Zımni Volatilite Endeksinden Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yayılma Etkisi BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt 3, Sayı:2.
- Malik, Farook(2011). Estimating The Impact of Good News On Stock Market Volatility , Applied Financial Economics, ss. 545-554
- Matteson, David D, David Ruppert(2011). Time-Series Models of Dynamic Volatility And Correlation ( A Tutorial On Unvariate And Multivariate Cases), IEEE Signal Processing Magazine, September 2011, ss. 72-82
- Nargeleçekenler, Mehmet(2004).Euro Kuru Satış Değerindeki Volatilitenin ARCH ve GARCH Modelleri İle Tahmini İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 54, Sayı 2, İstanbul, ss.153-179
- Rejab, Aymen Ben, Ousama Ben Salha(2012). Financial Crisis and Emerging Stock Markets Volatility: Do Internal Factors Matter? Macroeconomics And Finance In Emerging Market Economies, ss. 146-165
- Ren, Wang, Tian Cunzhi(2012). An Empirical Study Of Securities Investment Fund Holdings Behaviors Impacting On The Stability Of Stock Market International Conferance On Information Management, Innovation Management And Industrial Engineering, ss. 166- 169
- Sarıkaya, Tuğçe(2007). İMKBde Volatilite, Likidite, İşlem Hacmi ve Getiri İlişkisinin Ekonometrik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Selçuk, Faruk(2005). Asymmetric Stochastic Volatility In Emerging Stock Markets, Applied Financial Economics, ss. 867-864
- Zhang, Hao, Carl Hsin-Han Shen(2012).Ceo Risk Incentives And Firm Performance Following R&D Increases, Journal And Banking And Finance, ss. 11761194
- Zou, Houwen, Lei Sun(2012). The Influence of Insvestor Sentiment On Stock Return And Its Volatility Under Different Market States, 2012 Fifth International Conferance On Business Inteligence and Financial Engineering, ss.337-341
| APA | TUNA A, İSABETLİ İ (2014). Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği. , 21 - 31. |
| Chicago | TUNA A Kadir,İSABETLİ İlayda Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği. (2014): 21 - 31. |
| MLA | TUNA A Kadir,İSABETLİ İlayda Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği. , 2014, ss.21 - 31. |
| AMA | TUNA A,İSABETLİ İ Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği. . 2014; 21 - 31. |
| Vancouver | TUNA A,İSABETLİ İ Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği. . 2014; 21 - 31. |
| IEEE | TUNA A,İSABETLİ İ "Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği." , ss.21 - 31, 2014. |
| ISNAD | TUNA, A Kadir - İSABETLİ, İlayda. "Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği". (2014), 21-31. |
| APA | TUNA A, İSABETLİ İ (2014). Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), 0(27), 21 - 31. |
| Chicago | TUNA A Kadir,İSABETLİ İlayda Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED) 0, no.27 (2014): 21 - 31. |
| MLA | TUNA A Kadir,İSABETLİ İlayda Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), vol.0, no.27, 2014, ss.21 - 31. |
| AMA | TUNA A,İSABETLİ İ Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED). 2014; 0(27): 21 - 31. |
| Vancouver | TUNA A,İSABETLİ İ Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED). 2014; 0(27): 21 - 31. |
| IEEE | TUNA A,İSABETLİ İ "Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği." Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), 0, ss.21 - 31, 2014. |
| ISNAD | TUNA, A Kadir - İSABETLİ, İlayda. "Finansal piyasalarda volatilite ve bist-100 örneği". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED) 27 (2014), 21-31. |
