SELİM YILDIRIM
(Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Eskişehir, Türkiye)
Hasan Murat ERTUĞRUL
(Hazine Müsteşarlığı, Ankara, Türkiye)
Uğur SOYTAŞ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 15Sayı: 4ISSN: 1303-0876 / 2667-8683Sayfa Aralığı: 91 - 102Türkçe

150 0
Türkiye'de Aylık İstihdam Serisinin Durağanlığı: Geleneksel, Yapısal Kırılmalı ve Mevsimsel Birim Kök Test Uygulamaları
İstihdam gerek politika yapıcıları gerekse akademisyenler tarafından çok önemli ve yakından takip edilen bir göstergedir. İstihdam değişkeninin zaman serisi özellikleri kullanılan tahmin yöntemleri ve ekonometrik modellerin geçerliliği açısından önemli yer tutmaktadır. Bu makalede mevsimsellik gösteren bir değişken olan aylık istihdam serisinin durağanlığı, geleneksel, yapısal kırılmalı ve mevsimsel birim kök testleriyle analiz edilmiştir. Literatürde sıklıkla yapıldığı gibi serinin mevsimsellikten arındırılarak devam edildiği ya da mevsimsel birim kök testleri dışındaki birim kök testleriyle durağanlığının incelendiği durumda yanlış sonuç- lara gidilebilmektedir. Çalışma sonucunda geleneksel ve yapısal kırılmalı testlerin sonuçlarının mevsimsel birim kök testleri sonuçlarıyla çeliştiği bulunmuştur. Geleneksel ve yapısal kırılmalı testlerin karışık sonuçlar verirken mevsimsel birim kök testlerine göre istihdam serisinin durağan olma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu sonuç Türkiye’de istihdam serisini kullanan çalışmalara, serinin durağanlık özelliklerini değerlendirme aşamasında yön gösterici rol oynayacaktır. Bu çalışma ayrıca mevsimsellik içeren serilerin durağanlık özelliklerini incelerken mevsimsel birim kök sınamalarının daha uygun olabileceğini göstermektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Barışık, S. ve Kesikoğlu F. (2006). Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1987-2003 VAR, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(4), 59-82.
  • Barışık, S., Çevik, E. İ. ve Çevik N. K. (2010). Türkiye’de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı. Maliye Dergisi, 158, 88-102.
  • Beaulieu, J. J. ve Miron J.A. (1993). Seasonal unit roots in aggregate U.S. data, Journal of Econometrics, 55, 305-328.
  • Caner, M. (1998). A locally optimal seasonal unit root test, Journal of Business and Economic Statistics,16(3),349-356. Canova, F. ve Hansen B. E. (1995). Are seasonal patterns Constant over time? A test for seasonal stability, Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 237-252.
  • Darné, O. ve Diebolt, C. (2002). A note on seasonal unit root test, Quality & Quantity, 36, 305-310.
  • Dickey, D. A., Hasza, D. P., Fuller, W. (1984). Testing for unit roots in seasonal time series, Journal of the American Statistical Association, 79, 355-367.
  • Dickey, D. A., Fuller, W. A. (1979). Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of American Statistical Association,74(366), 427-431. http://dx.doi. Org/10.2307/2286348
  • Elliott, G., Rothenberg, T., Stock, J. H. (1996). Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root. Econometrica, 64, 813-836. http://dx.doi.org/10.2307/2171846
  • Ertuğrul, H. M, Soytaş, U. (2013). Sanayi Üretim Endeksinin Durağanlık Özellikleri. İktisat, İşletme ve Finans, 328(28), 51-66. http://dx.doi.org/10.3848/ iif.2013.328.3751
  • Franses, P. H. (1990). Testing for Seasonal Unit Roots in Monthly Data. Econometric Institute Report 9032A, Erasmus University Rotterdam.
  • Franses, P. H. (1991). Seasonality, Non-Stationarity and the Forecasting of Monthly Time Series. International Journal of Forecasting, 7, 191-208.
  • Franses, P. H. (1996). Periodicity and Stochastic Trends in Economic Time Series, New York: Oxford University Press.
  • Franses, P. H., Paap, R. (2004). Periodic Time Series Models, New York: Oxford University Press. Franses, P. H., Segers, R. (2010). Seasonality in Revisions of Macroeconomic Data, Journal of Official Statistics, 26( 2), 361–369.
  • Ghysels, E., Perron P. (1993). The effect of seasonal adjustment filters on tests for a unit root. Journal of Econometrics, 55, 57–98.
  • Ghysels, E., Lee, H. S., Noh J. (1994). Testing for unit roots in seasonal time series: Some theoretical extensions and a Monte Carlo investigation, Journal of Econometrics, 62,425-442.
  • Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics. Çev. Boston: McGraw-Hil Hannan, E.J. (1970). Multiple Time Series, New York:John Wiley.
  • Hasza, D. P., Fuller, W. (1982). Testing for nonstationarity parameter specifications in seasonal time series models, Annals of Statistics, 10, 1209-1216.
  • Hylleberg, S., Engle, R., Granger, C.W.J., Yoo, B.S. (1990). Seasonal integretion and co-integration, Journal of Econometrics, 44, 215-238.
  • Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., Shin Y. (1992). Testing the Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root: How Sure are we that Economic Time Series Have a Unit Root?, Journal of Econometrics,54, 159-178. http://dx.doi. org/10.1016/0304-4076(92)90104-Y
  • Lee, J., Strazicich M. C. (2003). Minimum LM Unit Root Test with Two Structural Breaks. Review of Economics and Statistics,85(4), 1082-1089. http:// dx.doi.org/10.1162/003465303772815961
  • Lopez-de-Lacalle, J. (2006). The uroot and partsm R-Packages:Some Functionalities for Time Series Analysis, UseR! 2006 conference, http://www.rproject.org/user-2006/Slides/Lopez-de-Lacalle.pdf
  • Mitchell, W. C. (1993). Business Cycles, Berkeley: University of California Press. https://ia600401. us.archive.org/8/items/cu31924003462680/ cu31924003462680.pdf
  • Miron J.A. (1996). Economics of Seasonal Cycles, Cambridge Massachusetts: MIT Press.
  • Ng, S., Peron P. (2001). Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power. Econometrica, 69(6), 1519–1554. http:// dx.doi.org/10.1111/1468-0262.00256
  • Özdemir, Z. A., Aksoy, E. (2012). Türkiye’de Makroekonomik Değişkenler ve İstihdam Üzerindeki Etkileri, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi. 24, 102-124.
  • Phillips, P. C. B., Perron, P. (1988). Testing For A Unit Root In Time Series Regression. Biometrika,75(2), 335–346. http://dx.doi.org/10.1093/biomet/75.2.335
  • Polat, Ö., Uslu E. E. (2010). Türkiye İmalat Sanayinde Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkisi Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 489 -504.
  • Polat, Ö., Uslu E. E. (2012). Causality between Energy Consumption, Employment and Output in Turkey: Evidence from Monthly Data. 7th Silk Road International Conference, Proceedings,109-119.
  • Şahin, A., Tansel, A., Berument M. H. (2013). Output–employment relationship across employment status: evidence from Turkey. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 6(1), 1-23. http://dx.doi.org/10.1080/17520843.2012.761260
  • Yıldırım S., Yıldırım Z. (2012). Reel Efektif Döviz Kuru Üzerinde Kırılmalı Birim Kök Testleri ile Türkiye için Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 33(2), 221-238.
  • Zivot, E., Andrews, K. (1992). Further Evidence On The Great Crash, The Oil Price Shock, and The Unit Root Hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics,10(3), 251–270.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.