TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 18. EYİ Özel Sayısı Sayfa Aralığı: 485 - 496 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18092/ulikidince.349833 İndeks Tarihi: 10-03-2020
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Öz: Bu çalışma, Türkiye'de Bankacılık Kırılganlık Endeksi (BFI) ve ekonomik aktivite arasındaki ilişkiyi analiz etmeyiamaçlamaktadır. 2005-2016 dönemleri için aylık veriler kullanılmıştır. Bankacılık kırılganlık endeksi takiptekialacaklar, sermaye yeterliliği oranı ve dönem net kar veya zararı serilerinden oluşmaktadır. Ekonomikaktiviteyi temsili olarak sanayi üretim endeksi büyüme oranı (IPI) kullanılmıştır. Öncelikle, finansal rasyolarıaynı birimde tanımlamak amacıyla standardize edilmiş ve temel bileşenler analizi kullanılarak BFIoluşturulmuştur. Daha sonra, BFI ve IPI değişkenleri arasındaki nedenselliğin varlığını test etmek için Grangernedensellik analizi uygulanmıştır. Son olarak, değişkenler arasındaki dinamik ilişkiyi görebilmek için vektörotoregresif (VAR) modeli tahmin edilmiştir. Tahmin Sonuçlarına göre, BFI’nın ekonomik aktivite üzerindeönemli bir etkisi olmadığı ancak ekonomik aktivitenin BFI üzerinde etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Grangernedensellik ve VAR analizi sonuçları birbirleri ile uyumlu olup bu bulguyu destekler nitelikte sonuçlar vermiştir.
Anahtar Kelime: Konular:
TURKISH BANKING SECTOR FRAGILITY: AN EMPIRICAL STUDY
Öz: This study aims to analyze the relationship between the banking fragility index (BFI) and economic activity in Turkey. We use the monthly data for the period of 2005-2016. The BFI is composed of non-performing loans, capital adequacy ratio and net profit or lost for the period. Industrial production index growth rate (IPI) is used as a proxy for economic activity. Firstly, the financial ratios have been standardized to define in the same unit and the BFI is constituted by using the principal component analysis. Afterwards, Granger causality analysis conducted to test the existence of causality between the BFI and the IPI. Lastly, vector autoregression (VAR) model is employed to see the dynamic relationship between the BFI and the IPI variables. According to the results, the BFI has not significant influence on the IPI. However, the IPI impacts on the BFI. Granger causality and VAR analysis results are compatible with each other.
Anahtar Kelime: Konular:
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
- Aklan, N. A., Çınar, M. ve Kanalıcı Akay, H. (2015). Financial Stress and Economic Activity Relationship In Turkey: Post-2002 Period. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 567-580.
- BDDK İnteraktif Bülten. (2017). Erişim Adresi http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr.
- BDDK, Türk Bankacılık Temel Göstergeleri. (2017). Erişim Adresi http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/16208tbs_temel_gostergele r_raporu_haziran_2017.pdf.
- Çevik, E. İ., Diboğlu, S. ve Kenç, T. (2013). Measuring Financial Stress in Turkey. Jornal of Policy Modeling, 35(2), 370-383.
- Demirel, B. ve Karanfil, N. (2015). Bankacılık Sektöründe Banka Kırılganlık Endeksini Belirleyen Faktörler. EY İnternational Konferance on Economics II 5-6 Kasım 2015, Ekonomik Yaklaşım, Ankara. Erişim Adresi http://ekonomikyaklasim.org/eyc2015/userfiles/downloads/_Paper%2030.pdf.
- Demirel, B., Barışık, S. ve Karanfil, N. (2016). Türk bankacılık Sektörü Kırılganlık Endeksini Belirleyen Faktörler. Bankacılar Dergisi, 99, 16-36.
- Elekdağ, S. ve Kanlı, İ. B. (2010). Finansal Stres ve İktisadi Faaliyet. TCMB Ekonomi Notları, 2010-6, 1-5.
- Enders, W. (2010). Applied Econometric Time Series (3rd ed.). New Jersey: Wiley.
- Göçmen Yağcılar, G. (2011). Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi. Ankara: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu.
- Gujarati, D. N. ve Porter, D.C. (2010). Essentials of Econometrics (5th ed.). New York: McGraw- Hill/Irwin.
- Kaya, E. Ve Kılınç, A. (2016). Türkiye için Finansal Sıkıntı Endeksinin Ölçümü ve Finansal Sıkıntı Endeksinin Reel Ekonomik Faaliyetler ile İlişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16(özel sayı), 402-413.
- Sevüktekin, M. ve Çınar, M. (2014). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: Eviews Uygulamalı (4. Baskı). Bursa: Dora Yayıncılık.
- TBB, Türkiye’de bankacılık Sistemi (1958’den itibaren). (2016). Erişim Adresi https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59.
- TBB, Faaliyet Raporu 2014-2015. (2015). Erişim Adresi https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/6258/Faaliyet_Raporu_2014_- _2015.pdf
- Tunay, K. B. (2009). Türk Bankacılık Sektöründe Rekabet ve Kırılganlık. Bankacılar Dergisi, 68, 30- 55.
- Varlık, N. ve Varlık, S. (2016). Risk Algısının Türkiye’de Bankacılık Sektörüne Etkileri: Bankacılık Sağlamlık Endeksi İle Bir Değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 545-563.
- Yavuz, N.Ç. (2014). Finansal Ekonometri (1. Baskı). İstanbul: Der Kitabevi.
| APA | BÖLÜKBAŞI Ö, ÜRKMEZ E, KARAMUSTAFA O (2018). TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. , 485 - 496. 10.18092/ulikidince.349833 |
| Chicago | BÖLÜKBAŞI Ömer Faruk,ÜRKMEZ EMRE,KARAMUSTAFA Osman TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. (2018): 485 - 496. 10.18092/ulikidince.349833 |
| MLA | BÖLÜKBAŞI Ömer Faruk,ÜRKMEZ EMRE,KARAMUSTAFA Osman TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. , 2018, ss.485 - 496. 10.18092/ulikidince.349833 |
| AMA | BÖLÜKBAŞI Ö,ÜRKMEZ E,KARAMUSTAFA O TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. . 2018; 485 - 496. 10.18092/ulikidince.349833 |
| Vancouver | BÖLÜKBAŞI Ö,ÜRKMEZ E,KARAMUSTAFA O TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. . 2018; 485 - 496. 10.18092/ulikidince.349833 |
| IEEE | BÖLÜKBAŞI Ö,ÜRKMEZ E,KARAMUSTAFA O "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA." , ss.485 - 496, 2018. 10.18092/ulikidince.349833 |
| ISNAD | BÖLÜKBAŞI, Ömer Faruk vd. "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA". (2018), 485-496. https://doi.org/10.18092/ulikidince.349833 |
| APA | BÖLÜKBAŞI Ö, ÜRKMEZ E, KARAMUSTAFA O (2018). TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(18. EYİ Özel Sayısı), 485 - 496. 10.18092/ulikidince.349833 |
| Chicago | BÖLÜKBAŞI Ömer Faruk,ÜRKMEZ EMRE,KARAMUSTAFA Osman TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 0, no.18. EYİ Özel Sayısı (2018): 485 - 496. 10.18092/ulikidince.349833 |
| MLA | BÖLÜKBAŞI Ömer Faruk,ÜRKMEZ EMRE,KARAMUSTAFA Osman TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.18. EYİ Özel Sayısı, 2018, ss.485 - 496. 10.18092/ulikidince.349833 |
| AMA | BÖLÜKBAŞI Ö,ÜRKMEZ E,KARAMUSTAFA O TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 0(18. EYİ Özel Sayısı): 485 - 496. 10.18092/ulikidince.349833 |
| Vancouver | BÖLÜKBAŞI Ö,ÜRKMEZ E,KARAMUSTAFA O TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 0(18. EYİ Özel Sayısı): 485 - 496. 10.18092/ulikidince.349833 |
| IEEE | BÖLÜKBAŞI Ö,ÜRKMEZ E,KARAMUSTAFA O "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0, ss.485 - 496, 2018. 10.18092/ulikidince.349833 |
| ISNAD | BÖLÜKBAŞI, Ömer Faruk vd. "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 18. EYİ Özel Sayısı (2018), 485-496. https://doi.org/10.18092/ulikidince.349833 |
