Yıl: 2021 Cilt: 35 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 43 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.16951/atauniiibd.637554 İndeks Tarihi: 27-06-2021

Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması

Öz:
Gelecekteki belirsizlik insanoğlunu tarih boyunca korkutmuş ve insanoğlu da buduruma karşılık, belirsizliği azaltmak veya onu ortadan kaldırabilmek için faklı yöntemlerkullanmıştır. Gelecek olayların ve şartların daha önceden tahmin edilmesinin işletmecilikte olduğugibi, makroekonomi, biyoloji, tıp, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında da çok önemli olduğubilinmektedir. Gelecek bir zamanda gerçekleşecek senaryolara hazırlıklı olmak, planlar yapıppolitikalar belirlemek ve nihayetinde kararlar almak ancak geleceğin iyi tahmin edilmesiylemümkün olabilecektir. Bu şekilde yapılacak iyi bir tahmin geleceğin belirsizliğinden kaynaklananendişeyi de azaltacaktır. Günümüzde, regresyon analizi, zaman serisi analizleri ve sezgiselyöntemler gibi birçok tahmin tekniği kullanılmaktadır. Fakat her bir yöntemin altyapısı vealgoritması birbirinden farklı olduğu için farklı sonuçlar üretmektedir. Tahmin sonuçları ile direktolarak ilgilenen kişiler ve kurumlar da, en doğru sonucu veren analiz tekniğini bilmekistemektedirler. Çünkü gelecekteki olayların doğru tahmini, yoğun rekabet ortamında ilgililereüstünlük sağlayabilecektir. Buradan hareketle bu çalışmada farklı tahmin teknikleri, kurulan birbulanık esnek küme üzerinde birleştirilmiş ve tek bir çıktı ile tahmin değeri elde edilmiştir.Analizlerde BIST 100 endeksi düzey değerleri ve bu değişken üzerinde etkisi olduğu düşünülendeğişkenlere (enflasyon oranı, döviz kuru, altın fiyatları, mevduat faiz oranı, para arzı, iç borç stoğu,cari işlemler dengesi, kredi hacmi, petrol fiyatları, dış ticaret dengesi ve sanayi üretim endeksi)ilişkin gerçek veriler kullanılmıştır. Oluşturulan bu veri seti gerek tek, gerekse çok boyutlu olarakçalışan farklı tahmin yöntemleri (ARIMA, çok değişkenli regresyon analizi, yapay sinir ağları veüssel düzeltme) ile analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar bulanık esnek küme üzerindebirleştirilmiştir. Her bir yöntem ve kombin modelin başarısı hata terimleri ile ölçülmüş ve bu ölçümen başarılı modelin kombin model olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Combining Forecasting Techniques on Fuzzy Soft Sets: Application on XU 100

Öz:
The uncertainty of the future has frightened mankind throughout history, and mankind has used many techniques in response to this in order to reduce uncertainty or to remove it. It is well known that macroeconomics, biology, medicine, engineering and social sciences are very important as well as the way of forecasting future events and conditions is in business. Preparing for the script that will take place at an unprecedented time, making plans and determining policies and ultimately making decisions will only be possible with good predictions of the future. A good estimate of this will also reduce the anxiety of uncertainty. Today, there are many estimation techniques used, such as regression analysis, time series analyzes and heuristic methods. However, each method produces different results because its infrastructure and algorithm are different from each other. Those who are directly interested in forecasting results want to know the most accurate end result analysis technique. Because, rightly, the accurate prediction of future events will provide an advantage in the intense competition environment. In this thesis study prepared by moving from point to point, different estimation techniques are combined on a set of fuzzy soft sets and a prediction value is obtained with a single output. In the analysis, the actual data on variables (inflation rate, exchange rate, gold prices, deposit interest rate, money supply, domestic debt stock, curent account balance, credit volume, oil prices, foreign trade balance and industrial production index) that are thought to have an impact on the XU 100 levels are used. The generated data set was analyzed with a univariate or multivariate estimate analysis (ARIMA, multivariate regression analysis, artificial neural networks and exponential smoothing) and the obtained results were combined on a fuzzy set. The success of each method and combination model was measured by error terms and this measurement showed that the most successful model is the combined model.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Aykut, M.E. (2015). BIST-100 Endeksi İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik: 2005-2015 Yılları Arasında Türkiye Uygulaması, (Doktora Tezi), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Bates, J.M. ve Granger, C.W. (1969). The Combination Of Forecasts. Journal Of The Operational Research Society, 20(4), 451-468.
  • Baykal, N. ve Beyan, T. (2004). Bulanık Mantık İlke Ve Temelleri, Ankara: Bıçaklar Kitabevi.
  • Bojadziev, G. (2007). Fuzzy Logic For Business, Finance, And Management, Vol. 23. World Scientific.
  • Cağman, N. ve Enginoğlu, S. (2012). Fuzzy Soft Matrix Theory And Its Application İn Decision Making. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 9(1), 109-119.
  • Cihangir, M. ve Kandemir, T. (2010). Finansal Kriz Dönemlerinde Hisse Senetleri Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlandırma Modeli Aracılığıyla Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma (Kasım 2000 ve Şubat 2001 Finansal Krizleri Üzerine Değerlendirme ve Gözlemler), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 257-296.
  • Demir, Y. ve Göçmenyağcılar, G. (2009). İMKB’de İşlem Gören Banka Hisse Senetlerinin Getirilerini Etkileyen Faktörlerin Arbitraj Fiyatlama Modeli İle Belirlenmesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(2).
  • Deutsch, M., Granger, C.W. ve Teräsvirta, T. (1994). The Combination Of Forecasts Using Changing Weights. International Journal of Forecasting, 10(1), 47-57.
  • Dickinson, J.P. (1975). Some Comments On The Combination Of Forecasts. Journal of the Operational Research Society, 26(1), 205-210.
  • Elmas, Ç. (2003). Bulanık Mantık Denetleyiciler, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Enginoğlu, S. (2008). Soft Kümeler Ve Soft Karar Verme Metodları, (Yüksek Lisans Tezi), Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • İltaş, Y. (2015). Temel Makroekonomik Göstergelerin İşletme Sermayesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi: BIST’te Sektörler Arası Bir Karşılaştırma, (Doktora Tezi), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Kayım, H. (1985). İstatistiksel Ön Tahmin Yöntemleri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.
  • Maji, P.K, Kumar, B., Ranjit. R. ve Akhil R. (2001). Fuzzy Soft Sets, Journal Of Fuzzy Mathematics, 9(3), 589-602.
  • Maji, P.K., Roy, A.R. ve Biswas, R. (2002). An Application Of Soft Sets In A Decision Making Problem, Computers & Mathematics With Applications, 44(8-9), 1077-1083.
  • Makridakis, S., Andersen, A., Carbone, R., Fildes, R., Hibon, M., Lewandowski, R., ... & Winkler, R. (1982). The Accuracy Of Extrapolation (Time Series) Methods: Results Of A Forecasting Competition, Journal Of Forecasting, 1(2), 111-153.
  • Molodtsov, D. (1999). Soft Set Theory—First Results, Computers & Mathematics with Applications, 37(4-5), 19-31.
  • Orhunbilge, N. (1999). Zaman Serileri Analizi Tahmin Ve Fiyat İndeksleri, İstanbul: Tunç Matbaacılık.
  • Orhunbilge, N. (2002). Uygulamalı Regresyon Ve Korelasyon Analizi, İstanbul: İ.Ü. Basım Ve Yayınevi.
  • Öztürk, B. (2011). Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Bulanık Topsıs Ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci, (Doktora Tezi), Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Ross, T.J. (2004). Fuzzy Logic With Engineering Applications, USA: John Wiley & Sons Ltd.
  • Roy, A.R. ve Maji, P.K. (2007). A Fuzzy Soft Set Theoretic Approach To Decision Making Problems, Journal of Computational and Applied Mathematics, 203(2), 412-418.
  • Sevinç, E. (2014). Makroekonomik Değişkenlerin, BÌST-30 Endeksinde İşlem Gören Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkilerinin Arbitraj Fiyatlama Modeli Kullanarak Belirlenmesi, Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 43(2).
  • Şen, Z. (2009). Bulanık Mantık İlkeleri Ve Modelleme, İstanbul: İstanbul Su Vakfı Yayınları.
  • Xiao, Z., Gong, K. ve Zou, Y. (2009). A Combined Forecasting Approach Based On Fuzzy Soft Sets, Journal of Computational and Applied Mathematics, 228(1), 326-333.
  • Yaman, B.O. (2014). Hisse Senedi Endeks Getirileri Üzerinde Temel Makroekonomik Değişkenlerin Etkilerinin Ölçülmesi: Bazı Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler İle Türkiye Örneği, (Yüksek Lisans Tezi), Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Zadeh, L.A. (1965). Fuzzy Sets, Information And Control, 8(3), 338-353.
  • Zadeh, L.A. (1995). Discussion: Probability Theory And Fuzzy Logic Are Complementary Rather Than Competitive. Technometrics, 37(3), 271- 276.
  • Zhang, H. ve Liu, D. (2006). Fuzzy Modeling And Fuzzy Control, Control Engineering Book Series, Boston: Brikhauser.
APA Bağcı B, DEMİRER Ö (2021). Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması. , 21 - 43. 10.16951/atauniiibd.637554
Chicago Bağcı Buğra,DEMİRER Ömür Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması. (2021): 21 - 43. 10.16951/atauniiibd.637554
MLA Bağcı Buğra,DEMİRER Ömür Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması. , 2021, ss.21 - 43. 10.16951/atauniiibd.637554
AMA Bağcı B,DEMİRER Ö Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması. . 2021; 21 - 43. 10.16951/atauniiibd.637554
Vancouver Bağcı B,DEMİRER Ö Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması. . 2021; 21 - 43. 10.16951/atauniiibd.637554
IEEE Bağcı B,DEMİRER Ö "Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması." , ss.21 - 43, 2021. 10.16951/atauniiibd.637554
ISNAD Bağcı, Buğra - DEMİRER, Ömür. "Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması". (2021), 21-43. https://doi.org/10.16951/atauniiibd.637554
APA Bağcı B, DEMİRER Ö (2021). Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(1), 21 - 43. 10.16951/atauniiibd.637554
Chicago Bağcı Buğra,DEMİRER Ömür Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 35, no.1 (2021): 21 - 43. 10.16951/atauniiibd.637554
MLA Bağcı Buğra,DEMİRER Ömür Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.35, no.1, 2021, ss.21 - 43. 10.16951/atauniiibd.637554
AMA Bağcı B,DEMİRER Ö Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2021; 35(1): 21 - 43. 10.16951/atauniiibd.637554
Vancouver Bağcı B,DEMİRER Ö Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2021; 35(1): 21 - 43. 10.16951/atauniiibd.637554
IEEE Bağcı B,DEMİRER Ö "Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35, ss.21 - 43, 2021. 10.16951/atauniiibd.637554
ISNAD Bağcı, Buğra - DEMİRER, Ömür. "Tahminleme Tekniklerinin Bulanık Esnek Kümeler Üzerinde Birleştirilmesi: BIST 100 Uygulaması". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 35/1 (2021), 21-43. https://doi.org/10.16951/atauniiibd.637554