Yıl: 2004 Cilt: 6 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 305 - 313 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları

Öz:
Haftalık, aylık veya üç aylık periyotlarda gözlenebilen zaman serilerinde kendini gösteren, her yıl az ya da çok kendini yineleyen yaklaşık periyodik örüntü mevsimsellik diye tanımlanabilir. Bu örüntünün zaman içersinde sabit kalmayıp, yıldan yıla değişim gösterebilme olasılığı analizini güçleştir. Ekonomik verilerde kendini gösteren mevsimsellik ya zaman serisi analizlerine geçilmeden seriden tamamen arındırılır ya da serinin izlediği temel yol kabul edilir ve bir model içinde açıklanır. Mevsimselliğin modellenmesi anlamına gelen bu görüşten hareket edilen makalede, modellemede kullanılan alternatif yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Deterministik, stokastik ve bütünleşik mevsimsel modelleme yöntemleri ele alınmış, ekonominin reel kesimindeki değişimleri ifade eden sanayi üretim endeksi verilerine uygulanmıştır. 1980.1 -2002.2 dönemindeki üç aylık veriler kullanılarak, alternatifler arasından kestirim performansı en iyi olanın belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Sonuçta aranan modelin, deterministik ve stokastik mevsimselliğin kombinasyonundan oluşan model olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: zaman serisi analizi mevsimsellik modelleme

Seasonality in Economic Time Series and Alternative Approaches for Modelling

Öz:
Seasonality is an approximately cyclical pattern that more or less repeats itself each year. Complicating analysis is the possibility that the pattern will change from year to year. Seasonal pattern in the macroeconomic time series is form data contamination which obscures features. Hence, seasonality should be removed. There are however several occasions in which forecasts of the seasonal fluctuations themselves are required and hence in which the analysis of seasonally adjusted data may not be useful. In this paper, it has been focused on modelling seasonality and three main approaches. One can model seasonality as a deterministic seasonal process, a stationary stochastic process and seasonally integrated process. These approaches have been applied to the quarterly industrial production index for 1980.1 - 2002.2. To investigate which approach is the best, consider the forecasting results. Finally, it has decided that the model that is combination of deterministic and stochastic seasonality is the best one.
Anahtar Kelime: modelling time series analysis seasonality

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • [I] AKGÜL, I. (2003). "Zaman Serilerinin Analizi ve ARIMA Modelleri", Der Yayınları, İstanbul.
  • [2] JADITZ, T. (1994). "Seasonality: Economic Data and Model Estimation", Monthly Labor Review, 17-22. MILLS, T. C. (1992). "Time Series Techniques For Economists", Cambridge University Press, United Kingdom.
  • [3] FRANSES, P. H. (1998). "Time Series Models for Business and Economic Forecasting", Cambridge University Press, United Kingdom.
  • [4] ÜLENGİN, B. (1995). "Bütçe Açığı, Parasal Büyüme, Enflasyon, Döviz Kuru ve Üretim Arasındaki Nedensellik ilişkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama", ODTÜ Gelişme Dergisi, 22(1), 101-116.
  • [5] MİRON, J. A. ve S. P. ZELDES, (1988). "Seasonality, Cost Shocks and The Production Smoothing Model of Inventories", Econometrica, 56, 877-908.
  • [6] BOX, G. E. P. ve G M. JENKINS ve G C. Reinsel, (1994). "Time Series Analysis: Forecasting and Control (third edition)", Englewood Cliffs: Prentice Hall.
  • [7] HYLLEBERG, S., C. JORGENSEN, ve N. K. SORENSEN, (1993). "Seasonality In Macroeconomic Time Series", Empirical Economics, 18, 321-335.
  • [8] BARSKY, R. B. ve J. A. MIRON, (1989). "The Seasonal Cycle and The Business Cycle", Journal of Political Economy, 97, 503-534.
  • [9] YAFEE, R. A. ve M. McGEE, (2000). "Introduction To Time Series Analysis and Forecasting With Applications of SAS and SPSS", Academic Press, California.
  • [10] PINDYCK, R. ve D. RUBINFELD, (1991). "Econometric Models and Economic Forecasts (Third Edition)", McGraw-Hill Company, New York.
  • [II] PANKRATZ, (1991). "Forecasting With Dynamic Regression Models", John Wiley and Sons Inc., New York.
  • [12] BBOX.GE.P. ve G.M.JENKINS, (1970). "Time Series Analysis: Forecasting and Control", San Fransisco, Holden-Day.
  • [13] PANKRATZ, (1983). "Forecasting With Univariate Box-Jenkins Models", John Wiley and Sons Inc., New York.
APA DERİŞ F (2004). Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları. , 305 - 313.
Chicago DERİŞ Füsun Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları. (2004): 305 - 313.
MLA DERİŞ Füsun Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları. , 2004, ss.305 - 313.
AMA DERİŞ F Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları. . 2004; 305 - 313.
Vancouver DERİŞ F Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları. . 2004; 305 - 313.
IEEE DERİŞ F "Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları." , ss.305 - 313, 2004.
ISNAD DERİŞ, Füsun. "Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları". (2004), 305-313.
APA DERİŞ F (2004). Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları. ÖNERİ, 6(22), 305 - 313.
Chicago DERİŞ Füsun Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları. ÖNERİ 6, no.22 (2004): 305 - 313.
MLA DERİŞ Füsun Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları. ÖNERİ, vol.6, no.22, 2004, ss.305 - 313.
AMA DERİŞ F Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları. ÖNERİ. 2004; 6(22): 305 - 313.
Vancouver DERİŞ F Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları. ÖNERİ. 2004; 6(22): 305 - 313.
IEEE DERİŞ F "Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları." ÖNERİ, 6, ss.305 - 313, 2004.
ISNAD DERİŞ, Füsun. "Ekonomik Zaman Serilerindeki Mevsimsellik ve Alternatif Modelleme Yaklaşımları". ÖNERİ 6/22 (2004), 305-313.