Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values

YARDIMCI, Atilla; ERAR, Aydın

Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values

Atilla YARDIMCI, (TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi, Ankara, Türkiye)

Aydın ERAR (Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, İstanbul, Türkiye)

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

1 0

Yıl: 2005 Cilt: 18 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 603 - 611 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values

Öz:

Bu çalışmada, aykırı değerlerin olduğu doğrusal regresyon modelinde değişken seçimine, Gibbs örneklemesi yaklaşımı uygulanmıştır. Klasik değişken seçimi ölçütleri ile Gibbs örneklemesi yaklaşımı, değişik $beta$ ve önsel yapıları için yapay veriler üzerinden karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelime:

Aykırı değer varlığında doğrusal regresyonda değişken seçimine Gibbs örneklemesi yaklaşımı

Öz:

In this study, Gibbs sampling has been applied to the variable selection in the linear regression model with outlier values. Gibbs sampling has been compared with classical variable selection criteria by using dummy data with different $beta$ and priors.

Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık

1.Carlin, B.P. and Chib, S., "Bayesian model choice via markov chain monte carlo methods", J.R. Statist. Soc., B, 57,No. 3: 473-484 (1995).
2.Cavanaugh, J.E., "Unifying the derivations for the Akaike and corrected Akaike information criteria", Statistics and Probability Letters, Vol 33, 201-208 (1997).
3.Draper, N. and Smith, H., Applied Regression Analysis, John Wiley, (1981).
4.Foster, D.P., and George, E.I., "The risk inflation criterion for multiple regression", The Annals of Statistics, Vol. 22,No. 4: 1947-1975 (1995).
5.Gamerman, D., Markov Chain Monte Carlo: Stochastic Simulation for Bayesian Inference, Chapman and Hall, London, (1997).
6.George, E.I. and McCulloch, R.E., "Approaches for Bayesian variable selection", Statistica Sinica, 7:339-373(1997).
7.Gray, R.M., Entropy and Information Theory, Springer Verlag, New York, (1990).
8.Kuo, L. and Mallick, B., "Variable selection for regression models", Sankhya, B., 60, 65-81 (1998).
9.Miller, A.J., "Selection of subsets of regression variables", J.R. Statist. Soc., A 147, part 3: 389-425 (1984).
10.Toutenburg, H., Prior Information in Linear Models, John Wiley Inc., (1982).
11.Shannon, C.E, "A mathematical theory of communication", Bell System Tech. J., 27, 379-423, 623-656, (1948).
12.Wasserman, L., "Bayesian model selection", Symposium on Methods for Model Selection, Indiana Uni.,Bloomington (1997).
13.Yardımcı, A., "Doğrusal regresyonda değişken seçimine Bayes yaklaşımlarının karşılaştırılması", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2000).
14.Yardımcı, A. ve Erar, A., "Doğrusal regresyonda Bayesci değişken seçimi ve BARVAS yazılımı", 2. İstatistik Kongresi, Antalya, (2001).
15.Yardımcı, A. and Erar, A., "Bayesian variable selection in linear regression an a comparison", Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 31, 63-76 (2002).

APA	YARDIMCI A, ERAR A (2005). Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values. , 603 - 611.
Chicago	YARDIMCI Atilla,ERAR Aydın Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values. (2005): 603 - 611.
MLA	YARDIMCI Atilla,ERAR Aydın Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values. , 2005, ss.603 - 611.
AMA	YARDIMCI A,ERAR A Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values. . 2005; 603 - 611.
Vancouver	YARDIMCI A,ERAR A Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values. . 2005; 603 - 611.
IEEE	YARDIMCI A,ERAR A "Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values." , ss.603 - 611, 2005.
ISNAD	YARDIMCI, Atilla - ERAR, Aydın. "Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values". (2005), 603-611.

APA	YARDIMCI A, ERAR A (2005). Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18(4), 603 - 611.
Chicago	YARDIMCI Atilla,ERAR Aydın Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 18, no.4 (2005): 603 - 611.
MLA	YARDIMCI Atilla,ERAR Aydın Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.18, no.4, 2005, ss.603 - 611.
AMA	YARDIMCI A,ERAR A Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2005; 18(4): 603 - 611.
Vancouver	YARDIMCI A,ERAR A Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2005; 18(4): 603 - 611.
IEEE	YARDIMCI A,ERAR A "Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values." Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18, ss.603 - 611, 2005.
ISNAD	YARDIMCI, Atilla - ERAR, Aydın. "Gibbs sampling approach to variable selection in linear regression with outlier values". Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 18/4 (2005), 603-611.