Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi
Proje Grubu: SOBAG Sayfa Sayısı: 46 Proje No: 113K407 Proje Bitiş Tarihi: 01.05.2015 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022
Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi
Öz: -
Anahtar Kelime: Erişim Türü: Erişime Açık
- Baklacı, H.F. (2007), Türkiye’de Vadeli Döviz İşlemlerinin Spot Döviz Piyasa Volatilitesi Üzerine Etkileri. İktisat İşletme ve Finans, Sayı 250, 53-68.
- Başdaş, Ü. (2009). Lead-Lag Relationship between the Spot Index and Futures Price for the Turkish Derivatives Exchange. SSRN Working Paper, http://ssrn.com/abstract=1493147.
- Bekgöz, S. (2006). Türkiye’de Vadeli Piyasalar ve İMKB Hisse Senedi Piyasası ile Etkileşimi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
- Bekiros, S.D. ve Diks, G.H.C. (2009). The Relationship between Crude Oil Spot and Futures Prices: Cointegration, Linear and Nonlinear Causality. Working paper.
- Bera, A. K., ve Kim, S. (2002).Testing constancy of correlation and other specifications of the BGARCH model with an application to international equity returns. Journal of Empirical Finance, 9, 171–195.
- Bollerslev, T. (1990). Modeling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized ARCH model. Review of Economics and Statistics 72: 498–505.
- Brooks, C., Rew, A. G. ve Ritson, S. (2001). A Trading Strategy based on the lead-lag relationship between the Spot Index and Futures Contract for the FTSE 100. International Journal of Forecasting, 17, 31-44.
- Dikmen, A. (2008). Türkiye’de Vadeli İşlemler Piyasasının Gelişimi Perspektifinde Hisse Senedi Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Gelişimi ve Spot Piyasa İle Etkileşimi. SPK Piyasa Gözetim ve Düzenleme Dairesi.
- Engle, R. F. 2002. Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models. Journal of Business and Economic Statistics, 20, 339–350.
- Hernandez, M. ve Torero, M. (2010). Examining the Dynamic Relationship between Spot and Future Prices of Agricultural Commodities. IFPRI Discussion Paper 00988.
- Kasman, A. ve Kasman, S. (2008). The Impact of Futures Trading on Volatility of the Underlying Asset in the Turkish Stock Market. Statistical Mechanics and Its Applications, 387(12), 2837-2845.
- Kayalıdere, K., Aracı, H. ve Aktaş, H. (2012). Türev ve Spot Piyasalar Arasındaki Etkileşim: VOB Üzerine bir İnceleme. Muhasebe ve Finans Dergisi.
- Li, M.L. (2006). Asymmetric Co-movement Behaviors between Futures and Spot Positions and Dynamic Hedge Ratios under various Volatility Regime Combinations. Working paper.
- Özen, E., Bozdoğan, T. ve Zügül, M. (2009). The Relationship of Causality Between the Price of Futures Transactions Underlying Stock Exchange and Price of Cash Market: The Case of Turkey. Middle Eastern Finance and Economics, 4, 28-37.
- Öztürk, B. (2008). İMKB ile VOB Arasındaki Etkileşimin İMKB-30 ve İMKB-100 Bağlamında İrdelenmesi ve Elde Edilen Sonuçların VOB Bünyesinde Gerçekleştirilen İşlemlerin Gözetimi– Denetimi Açısından Değerlendirilmesi. SPK Piyasa Gözetim ve Denetleme Dairesi.
- Reeve, T.A. ve Vigfussoni R.J. (2011). Evaluating the Forecasting Performance of Commodity Futures Prices. Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance Discussion Papers, No: 1025.
- Silvapulle, P. ve Moosa, I.A. (1999). The Relationship between Spot and Futures Prices: Evidence from the Cruide Oil Market. The Journal of Futures Markets 19, 175-193.
- Silvennoinen, A. & Teräsvirta T. (2005). Multivariate autoregressive conditional heteroskedasticity with smooth transitions in conditional correlations. Working Paper Series in Economics and Finance No. 577, SSE/EFI.
- Silvennoinen, A. & Teräsvirta, T. (2009). Modeling multivariate autoregressive heteroskedasticity with the double smooth transition conditional correlation GARCH model. Journal of Financial Econometrics 7(4), 373-411.
- Tse, Y.K. (2002). A test for constant correlation in a multivariate GARCH model. Journal of Econometrics, 98, 107-127.
- Ülkü, M.N. ve McMillan, D. (2007). VOB İndeks Vadeli İşlemler Piyasasında Gözlenen Kronik ve Büyük Boyutlu Yanlış Fiyatlamanın Araştırılması. TUBİTAK, Araştırma Projesi (106 K 231)
| APA | ÖCAL N, ÖZTEK M (2015). Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi. , 1 - 46. |
| Chicago | ÖCAL Nadir,ÖZTEK Mehmet Fatih Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi. (2015): 1 - 46. |
| MLA | ÖCAL Nadir,ÖZTEK Mehmet Fatih Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi. , 2015, ss.1 - 46. |
| AMA | ÖCAL N,ÖZTEK M Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi. . 2015; 1 - 46. |
| Vancouver | ÖCAL N,ÖZTEK M Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi. . 2015; 1 - 46. |
| IEEE | ÖCAL N,ÖZTEK M "Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi." , ss.1 - 46, 2015. |
| ISNAD | ÖCAL, Nadir - ÖZTEK, Mehmet Fatih. "Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi". (2015), 1-46. |
| APA | ÖCAL N, ÖZTEK M (2015). Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi. , 1 - 46. |
| Chicago | ÖCAL Nadir,ÖZTEK Mehmet Fatih Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi. (2015): 1 - 46. |
| MLA | ÖCAL Nadir,ÖZTEK Mehmet Fatih Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi. , 2015, ss.1 - 46. |
| AMA | ÖCAL N,ÖZTEK M Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi. . 2015; 1 - 46. |
| Vancouver | ÖCAL N,ÖZTEK M Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi. . 2015; 1 - 46. |
| IEEE | ÖCAL N,ÖZTEK M "Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi." , ss.1 - 46, 2015. |
| ISNAD | ÖCAL, Nadir - ÖZTEK, Mehmet Fatih. "Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nın (Vob) piyasa verimliliğinin spot ve futures getiriler arasındaki dinamik bağıntının modellenmesi ile test edilmesi". (2015), 1-46. |
