Sinem ATICI USTALAR

ORCID: 0000-0001-8475-2581

0

Makale Sayısı

5

Proje Sayısı

0

Aldığı Atıf Sayısı

0

h-index

0

Kendine Atıf Sayısı

0

Kendine Atıf Oranı(%)

0,00

Yayın ve Atıf Sayıları

Kurum İşbirliği

Kurum	Yayın Sayısı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ	5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ	3

Yazar İş birliği - Yazarlar

Sırala:


1. COVID-19 Krizi’nin Türkiye ve G7 Ülkelerinin Borsa Oynaklıkları Üzerindeki Etkisi Sinem ATICI USTALAR , Selim ŞANLISOY Sinem ATICI USTALAR , Selim ŞANLISOY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 446 - 462 Doküman Tipi: Makale ÖZ COVID-19 virüsü başlangıçta bir sağlık krizi olarak ortayaçıkmış fakat kısa sürede bir ekonomik ve finansal krizedönüşmüştür. Salgın, ülke ekonomilerini COVID-19 vakasayıları ile doğru orantılı bir şekilde etkilemiştir. Bubağlamda çalışmanın amacı, COVID-19 vaka sayılarınınyüksek olduğu ve ekonomik olarak güçlü olan G7 ülkelerive Türkiye için COVID-19 krizinin bu ülkelerin hissesenedi piyasalarının oynaklıkları üzerindeki etkisinisınamaktır. EGARCH(1,1) modeli ile gerçekleştirilen analiz11 Mart 2020/ 15 Ocak 2021 tarihlerini kapsamaktadır.Model sonuçlarına göre COVID-19 krizi Fransa, Japonya,Kanada ve Türkiye’nin hisse senedi piyasalarınınoynaklıklarını arttırmaktadır.
2. Riskten Korunma Yaklaşımı Çerçevesinde Uluslararası Hisse Senedi Yatırımları ile Ticaret Arasındaki İlişki Sinem ATICI USTALAR Sinem ATICI USTALAR Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 39 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 475 - 489 Doküman Tipi: Makale ÖZ Çalışmanın amacı ülkeler arasındaki ikili mal ticaretinin ikili hisse senedi yatırımları üzerindeki riskten korunma etkisini analizetmektir. Analiz, finansal çekim modeli ile 2001-2018 yılları için gerçekleştirilmiştir. Modelde 65 ülkenin ikili hisse senedi yatırımları,ikili ihracat ve geleneksel çekim değişkenleri kullanılmıştır. Model ilk aşamada En Küçük Kareler (EKK) ve Poisson-Pseudo En ÇokOlabilirlik (PPML) tahmincileri ile tahminlenmiştir. İkinci aşamada ise ihracat ve ikili hisse senedi yatırımları arasındaki içsellikprobleminin kontrolü için Araç değişkenler yöntemi ile İki Aşamalı EKK (2AEKK) tahmincisi kullanılmıştır. Model sonuçlarına göre,kaynak ve destinasyon ülke arasındaki artan ihracat, yabancı yatırımcı için hisse senedinin riskini azaltmakta ve ikili hisse senediyatırımını artırmaktadır. Dolayısıyla, ülkeler arasındaki ihracat ikili hisse senedi yatırımı üzerinde riskten korunma etkisine sahiptir.
3. Bilgi Kanalı Olarak COVID-19 Salgınının Hisse Senedi Piyasalarının Oynaklığı Üzerindeki Etkisi Yusuf AKAN , Sinem ATICI USTALAR Yusuf AKAN , Sinem ATICI USTALAR Maliye Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 180 Sayfa Aralığı: 326 - 344 Doküman Tipi: Makale ÖZ Tüm reel sektörde ciddi daralmalara yol açan COVID-19 salgını, bilgikanalı ile hisse senedi piyasalarının oynaklığını etkilemiştir. Bu bağlamdaçalışmanın amac, COVID-19 kaynaklı bilgiden BIST sektör endeksgetirilerine doğru oynaklık yayılım etkisinin varlığını araştırmaktır. AnalizdeXUSIN, XGIDA, XUTEK, XBLSM, XTRZM, BIST100 ve BIST30 endeksleriile COVID-19 günlük iyileşen ve vefat eden hasta sayıları kullanılmıştır.Analiz Diyagonal VECH modeli ile 06.04.2020-01.02.2021 tarihleri içingerçekleştirilen model sonuçlarına göre, XGIDA hariç, tüm endeksgetirilerinin oynaklıkları COVID-19 kaynaklı iyi ve kötü bilgiye karşıduyarlıdır. Fakat COVID-19 kaynaklı kötü bilgi, iyi bilgiye göre, BIST100,BIST30 ve tüm sektör endeks getirilerinin oynaklıklarını daha fazlaarttırmaktadır.
4. COVID-19 KÜRESEL SALGINININ HİSSE SENEDİ PİYASASI OYNAKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST100 UYGULAMASI Sinem ATICI USTALAR , Selim ŞANLISOY Sinem ATICI USTALAR , Selim ŞANLISOY Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2021 Cilt: 14 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: [1143] - 1158 Doküman Tipi: Makale ÖZ COVID-19 küresel salgını kısa sürede yalnızca bir sağlık krizini değil, aynı zamanda da ekonomik krizi beraberinde getirmiştir. Bir yandan salgın süreci diğer yandan ekonomik faaliyetlerdeki istikrarsızlık beraberinde ekonomik sürece ilişkin belirsizliği artırmıştır. Artan belirsizlik ve risk ekonomilerdeki hem kaynak dağılımını olumsuz etkilemiş hem de finansal piyasalar üzerinde etkili olmuştur. Yaşanan belirsizlik ortamı finansal yatırımcıların da getiri beklentilerini ve dolayısıyla da hisse senedi piyasalarının oynaklığını etkilemiştir. Bu bağlamda çalışmamızda küresel salgının Borsa İstanbul 100 endeksinin getiri oynaklığı üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Analizde günlük BIST100 endeksi günlük kapanış fiyatları ve COVID-19 günlük toplam vaka sayıları kullanılmıştır. Analizde Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) modelleri kullanılmıştır. Ayrıca Asimetrik şokların etkisini dikkate alarak Temel Asimetrik ARCH (SAGARCH) ve Üssel GARCH (EGARCH) modelleri de kullanılarak analiz genişletilmiştir. Analiz sonuçlarına göre simetrik ve asimetrik şokların etkisi kontrol edildiğinde günlük toplam vaka sayılarındaki artış BIST100 endeks getirisinin oynaklığını arttırmaktadır. COVID-19 salgını da hisse senedi piyasa oynaklığını arttıran temel belirleyenlerden biridir. Bu çerçevede pandeminin gerek reel sektör gerekse finansal sektör üzerindeki etkilerinin azaltılabilmesi pandemiye yönelik olarak alınacak sağlık tedbirlerinin yanı sıra ekonomik tedbirler ile risk ve belirsizliği azaltıcı yönde alınacak kararlarla mümkün olacaktır.
5. The Impact of Foreign Direct Investment on Innovation Performance: Evidence from a Nonlinear ARDL Approach Sinem ATICI USTALAR , Selim ŞANLISOY Sinem ATICI USTALAR , Selim ŞANLISOY İzmir iktisat dergisi Yıl: 2020 Cilt: 35 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 77 - 89 Doküman Tipi: Makale ÖZ Innovative firms have a distinct competitive advantage and foreign direct investment is an important channel fortechnological transfers. The aim of this study is to analyse that foreign direct investment coming into Turkey that affectsinnovation performance of local and foreign investors. Our analysis covers the period of 1984-2017 and the three typesof patent applications (residents, non-residents and total) are used as an indication of innovation in our analysis. Thenonlinear ARDL model is applied because the impact of positive and negative shocks that caused foreign directinvestments on innovation performance decomposes in short and long term. Analysis results indicate that positive andnegative shocks experienced FDI have a greater impact on the innovative performance of local investors than foreigninvestors.